Hoewel factorbeleggen zich in de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld en prominenter op de radar van beleggers staat, bevindt de oorsprong van het factor-denken zich in de jaren ’60 toen het Capital Asset Pricing Model werd ontwikkeld. Economen Jack Treynor, William Sharpe, John Lintner en Jan Mossin gaven met hun empirisch onderzoek het Capital Asset Pricing Model (CAPM) vorm, dat was gebaseerd op het werk van Harry Markowitz en zijn moderne portefeuilletheorie.
Om dit artikel te lezen heeft u een abonnement op Investment Officer nodig. Heeft u nog geen abonnement, klik op "Abonneren" voor de verschillende abonnementsregelingen.
