In deze paper onderzoeken we op welke manier de ESG-Enhanced bedrijfsobligaties kunnen worden opgenomen in een beleggingsportefeuille.
We hebben gekeken naar de verschillen tussen ESG-Enhanced bedrijfsobligatie-indices, namelijk de Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index en de Bloomberg SASB Euro Corporate ESG ExControversies Select Index, en hun traditionele marktwaarde gewogen tegenhangers.
ESG-enhanced bedrijfsobligaties kunnen deel uitmaken van een strategische (kern) allocatie binnen beleggingsportefeuilles. Vergeleken met de brede bedrijfsobligatie-indices, zijn ESG obligatie-indices vaak minder volatiel vanwege hun neiging naar obligaties van hogere kwaliteit. Dit kan op zijn beurt de algehele risico-rendementsefficiëntie van beleggingsportefeuilles verbeteren. Naast een vermindering van de volatiliteit, verbetert de opname van ESG-obligaties het algehele ESG-profiel van de portefeuilles.
