Kan machine learning de voor risico gewogen performance van de portefeuille verbeteren? Een Smart Beta-casestudy
Beleggers hebben vaak gevraagd hoe ze het beste kunnen alloceren naar smart bètastrategieën om de risicospreiding te verbeteren. In onze nieuwe paper gaan we na hoe inzichten in machine learning een rol kunnen spelen bij het bepalen van een multi-factor smart beta-allocatie door het gebruik van hiërarchische clustertechnieken.
